فیلترنویسی اندیکاتور Roc همراه با خروجی سیگنال خرید و فروش

فیلترنویسی اندیکاتور Roc یکی دیگر از اندیکاتور هایی است که برای تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی است.

در این نوشته از دلبرانه قصد داریم فیلترنویسی اندیکاتور Roc را آموزش دهیم .

همانطور که قبلا هم اشاره کردیم هرگز ملاک برای خرید و فروش سهم یک اندیکاتور خاص را مد نظر قرار ندهید.

برای اینکه متوجه ضرری نشوید و سرمایه خود را از دست ندهید حتما با مشورت و با حوصله به خرید و فروش بپردازید.

از بررسی تکنیکال و بنیادی سهم به سادگی نگذرید تا بتوانید سرمایه خود را افزایش دهید.

در ادامه با ما همراه باشید…..

فیلترنویسی اندیکاتور Roc همراه با خروجی سیگنال خرید و فروش

اندیکاتور ROC چیست؟

اندیکاتور ROC یا Rate Of Chang (نرخ تغییر) یک اندیکاتور تحلیلی است که از اطلاعات تاریخچه قیمتی برای نمایش شتاب حرکت قیمت استفاده میکند.

اصولا اندیکاتورها از اطلاعات قیمتی و حجم معاملات در فرمول خود استفاده میکنند.

در این اندیکاتور تنها از اطلاعات قیمت استفاده میشود.

نرخ قیمت تغییر (ROC) یک اندیکاتور حرکتی است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل در گذشته اندازه گیری می‌کند.

در واقع در این اندیکاتور نسبت تغییرات قیمت به تغییرات گذشته  به صورت یک منحنی نمایش داده میشود.

این اندیکاتور بین بازه های منفی و مثبت حول محور صفر نوسان میکند.

تعریف دیگر اندیکاتور ROC

اندیکاتور Rate of Change “نرخ تغییر” (ROC) نوسانگر مومنتومی (فشار قدرت حرکت را اندازه میگیرد) است

که درصد تغییر قیمت را بین دوره ها محاسبه می کند. ROC قیمت فعلی را می گیرد

و آن را با دوره های قبلی قیمت ( تعداد دوره ها توسط کاربر تعریف میگردد) مقایسه می کند

مقدار را محاسبه و در بالا و پایین خط صفر رسم می کند.

یک تحلیلگر تکنیکال از نرخ تغییر (ROC) برای شناسایی روند و شرایط اشباع خرید و فروش ، میتواند استفاده کند.

نکات مهم در مورد اندیکاتور ROC

نوسان ساز یا اندیکاتور نرخ قیمت (ROC) نا محدود است و حد ندارد (چه در منفی چه در مثبت).

این بدان دلیل است که ارزش آن مبتنی بر تغییرات قیمت است که می تواند به طور نامحدود با گذشت زمان گسترش یابد.

ROC رو به رشد معمولاً روند صعودی را تأیید می‌کند و روند نزولی اندیکاتور نشان دهنده روند نزولی قیمت است.

اما این می‌تواند گمراه کننده باشد، زیرا این شاخص تنها قیمت فعلی را با قیمت N روزهای گذشته مقایسه می‌کند.

حرکت ROC بالاتر از صفر معمولاً با روند صعودی قیمت همراه است.

حرکت ROC زیر صفر معمولاً با یک روند نزولی قیمت همراه است.

هنگامی که قیمت در روند خنثی قرار دارد اندیکاتور ROC در محدوده صفر حرکت میکند.

بسیاری از اندیکاتورها مثل RSI و STOCHASTIC دارای مناطق اشباع خرید و فروش هستند.

اما سطوح اشباع خرید و فروش در ROC ثابت نیست، بلکه هر سهم (دارایی) سطح اشباع خود را به مروز زمان ایجاد می‌کند.

معامله گران می‌توانند با بررسی گذشته نمودار و اندیکاتور به محدوده های اشباع در آن سهم پی ببرند.

مبانی اندیکاتور ROC

رفتار اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) شبیه به نمودار قیمت است. هنگامی که قیمت ها رو به افزایش است و روند صعودیست

مقادیر ROC بالاتر از خط صفر (مثبت) باقی می ماند و هنگامی که قیمت ها در حال افت یا کاهش هستند (روند نزولی)

در زیر خط صفر (منفی) باقی می مانند. همچنین به خاطر داشته باشید با این که  ROC یک نوسان ساز است

اما محدود به یک محدوده مشخصی نیست (نواسان ساز ها Oscillator معمولا در محموده خاصی حرکت میکنند

مثلا ۰ تا ۱۰۰ یا ۱+ تا ۱-). دلیل این امر این است که هیچ محدودیتی برای افزایش مقدار تغییر در قیمت وجود ندارد

اما مطمئناً محدودیتی برای کاهش آن وجود دارد. اگر قیمت به صفر برسد ، بدیهی است که دیگر کاهش نمی یابد.

به همین دلیل ، بعضی اوقات ممکن است ROC نامتعادل باشد.

کاربرد اندیکاتور ROC

کاربردهای اندیکاتور ROC بسیار متنوع است.

میتوان در تشخیص واگرایی ها، مناطق اشباع در یک بازه زمانی خاص، تعیین روند و قدرت روند از آن استفاده کرد.

حتی سیگنال خرید و فروش را میتوان با عبور منحنی اندیکاتور از خط صفر بدست آورد.

به این صورت که کراس اندیکاتور ROC با محور صفر از پایین به بالا یک سیگنال خرید است

و کراس اندیکاتور با محور صفر از بالا به پایین، سیگنال فروش می‌باشد.

اما بهترین کاربرد اندیکاتورِ نرخ تغییر قیمت (ROC Indicator)، تعیین واگرایی در کوتاه مدت است. به تصویر زیر نگاه کنید.

در نتیجه :

در کار با اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) مهم است که به یاد داشته باشید ، بهتر است آن را فقط به عنوان یک قطعه از پازل مشاهده کنید.

ROC می تواند سیگنال های شرایط overbought و oversold را تولید کند

و همچنین سیگنال ها یا شرایط مشخص شده توسط تجزیه و تحلیل های دیگر را تایید کند.

مومنتوم در هنگام تحرک قیمت ها یک عامل بسیار مهم است و ROC آنرا به خوبی تحلیل می کند.

به همین دلیل یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکالی با ارزش است.

آموزش فیلترنویسی اندیکاتور Roc

در این نوشته به معرفی فیلترنویسی Roc به همراه آلارم و سیگنال خرید و فروش میپردازیم .

همانطور که در مطالب قبلی اشاره کردیم جدول دیده بان بازار بورس علاوه بر فیلدهای استاندارد طراحی شده توسط سازمان بورس

دارای سه فیلد سفارشی هم هست که شما می توانید در موارد لزوم از آنها برای استخراج شاخصهای مورد نیاز شخصی خود استفاده کنید .

در این مبحث از سه فیلد سفارشی برای مقاصد زیر استفاده خواهیم کرد :

(c0) = حداکثر اندیکاتور Roc 12 روزه در محدوده زمانی ۶۰ روز گذشته

(c1) = حداقل اندیکاتور Roc 12 روزه در محدوده زمانی ۶۰ روز گذشته

(c2) = سیگنال خرید یا فروش

برای مشاهده دیده بان بازار سفارشی مشتمل بر فیلدهای کاربر ، مسیر زیر را دنبال کنید :

ابتدا دیده بان بازار سایت مدیریت فناوری بورس tsetmc.com را باز کنید میکنیم .

سپس  مثل قبل از منوهای دیده بان بازار پنجمین منو از سمت راست با عنوان قالب نمایش را انتخاب میکنیم :

وارد قالب نمایش دیده بان بورس شده و سپس از بین قالبهای قابل نمایش پنجمین گزینه یعنی جدول + فیلد های کاربر را انتخاب میکنیم :

قالب نمایش سفارشی دیده بان بورس اکنون میبینیم که علاوه بر فیلدهای استاندارد و کلاسیک

سه فیلد سفارشی با عنوان C0 و C1 و C2 هم به لیست نمایش اضافه شده

که بصورت پیش فرض فاقد هر گونه داده ای است ولی شما می توانید با کدنویسی این فیلدها را پر کرده و سپس با فیلتر کردن آن بهره لازم را از آن ببرید .

فیلد سفارشی دیده بان بورس در تصویر فوق سه فیلد اضافه شده به انتهای جدول را با فلش قرمز رنگ مشخص شده ملاحظه می کنید.

اکنون به بخش فیلترگذاری وارد شده و کدهای زیر را در فیلتر مربوطه کپی کنید .

نحوه کدگذاری فیلتر در جلسه ۲۶ توضیح داده شده است .

با کپی کدهای زیر ، حداکثر مقدار Roc در بازه زمانی ۶۰ روز اخیر ، در فیلد C0 و حداقل مقدار Roc در بازه زمانی ۶۰ روز اخیر هم در فیلد C1 ثبت می شود

و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور ، سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C2 تکمیل شده

و لیست قابل مشاهده ، محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش می شود :

کد فیلترنویسی اندیکاتور Roc

true==function()

{

var max=function()

{

var V3D=([ih] [0].PClosing – [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100;
var m;
var n;

for(n=0; n < 49; n++)
{
m=n+11
if ( ([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100>V3D)
{
V3D=([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100;
}
}
return V3D;

};

(cfield0)=Math.round(max());

return true;

}()

true==function()

{

var min=function()

{

var V3D=([ih] [0].PClosing – [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100;
var m;
var n;

for(n=1; n < 49; n++)
{
m=n+11
if ( ([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100 < V3D)
{
V3D=([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100;
}
}
return V3D;

};

(cfield1)=Math.round(min());

return true;

}()

(cfield2)=Math.round(( (pc) – [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100)

(cfield2)10000 && (cfield0)>10 && (cfield0)

var VD
if ( (cfield2)10000 && (cfield0)>10 && (cfield0) VD=”خرید”
}
else
{

if ( (cfield2)>(cfield0)-((cfield0)+(cfield1))*0.2 && (tvol)>10000 && (cfield0)>10 && (cfield0) VD=”فروش”
}
else
{
VD=0
}

}

(cfield2)=VD

پس از ثبت فیلتر بالا در قسمت مشخص شده سه فیلد سفارشی کاربر در صفحه نمایش دیده بان برای هر نماد مشابه تصویر زیر قابل مشاهده خواهد بود:

صفحه نمایش دیده بان فیلتر Roc

فیلتر Roc بورس لازم به ذکر است با کدهای ثبت شده در این بخش ، صرفا نمادهایی قابل ملاحظه خواهند بود

که یا اندیکاتور لحظه ای Roc در محدوده پایینتر از ۲۰% آستانه حداقل و حداکثر Roc هر نماد در بازه ۶۰ روز اخیر قرار داشته

که در این حالت با درج سیگنال خرید مشخص شده ، و یا اندیکاتور لحظه ای Roc در محدوده بالاتر از ۸۰% آستانه حداقل و حداکثر قرار داشته

که در این حالت با درج سیگنال فروش مشخص شده است .

استراتژی به اینصورت است که :

با فعال کردن این فیلتر نمادهایی نشان داده خواهد شد که اندیکاتور Roc در محدوده زیر ۲۰% حداقل تا حداکثر دوره ۶۰ روزه اخیر قرار دارند ( سیگنال خرید )

و یا بالاتر از ۸۰% نسبت به دوره ۶۰ روزه اخیر قرار دارند( سیگنال فروش ) .

نکته بسیار مهم

از اتکا به یک اندیکاتور و فیلترنویسی برای خرید و فروش سهم می تواند ظرر های جبران نا پذیری را به شما وارد کند.

پس برای خرید همه جوانب تکنیکال و مخصوصا بنیادی و وضعیت های مالی شرکتی را که میخواهید سهمش را بخرید بررسی نمایید.

از مشورت با افراد کاربلد و با دانش در این حوزه نهایت استفاده را بکنید.

احتیاط:

مجددا لازم می دانم توجه سرمایه گذاران محترم را به این موضوع جلب کنم که

معامله بر مبنای سیگنال صادره از صرفا یک اندیکاتور می تواند باعث ضرر و زیان جبران ناپذیر شما گردد .

در نتیجه با علم به سایر قواعد بازار سرمایه و تحلیل تکنیکال و سایر شرایط حاکم بر بازار و مطالعه سایر اندیکاتورها در نقاط حمایت یا مقاومت اقدام به خرید یا فروش نمایید .

تا سرمایه خود را چندین برابر کنید.پرسود و پر روزی باشید.

منبع: eduboors.blogfa

🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔

فیلترهای مهم بورس

فیلترنویسی اندیکاتور Rsi